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JPMorgan Limited Duration BoMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

2.14%

decreased by 0.13%

1周

2.05%

decreased by 0.22%

1个月

1.94%

decreased by 0.33%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:38

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of JPMorgan Limited Duration Bo MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2023年7月31日 至 2026年9月11日
已强制平稳性

模型洞察

波动率冲击以 3个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约3天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为3天
参数值t统计量
m窗口46
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.7703
5.04***
γ杠杆0.0764
1.58
λ₁τ截距0.0025
1.29
λ₂预测调整0.3098
1.77*
λ₃τ持续性0.4968
1.60

0.809

持续性

3天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

46
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.7703
5.04***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0764
1.58
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0025
1.29
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.3098
1.77*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.4968
1.60

持续性:

0.809

半衰期:

3天