V-Lab
JPMorgan Limited Duration Bo零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.01%
decreased by 0.09%
1周
1.95%
decreased by 0.15%
1个月
1.83%
decreased by 0.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:37
参数估计
2023年7月31日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2105 | 8.05*** |
| αARCH | 0.0615 | 1.54 |
| βGARCH | 0.8114 | 6.29*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0448 | 1.49 |
0.873
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2105 | 8.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0615 | 1.54 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8114 | 6.29*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0448 | 1.49 |
持续性:
0.873
半衰期:
5天
JPMorgan Limited Duration Bo其他分析
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析