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道富SPDR标普半导体ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.51%
decreased by 0.27%
1周
36.37%
decreased by 0.41%
1个月
35.88%
decreased by 0.90%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05
参数估计
2006年2月6日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加162%。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大162%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0294 | 3.09*** |
| αARCH | 0.1375 | 7.54*** |
| βGARCH | 0.9800 | 227.70*** |
| γ杠杆 | -0.0616 | -3.65*** |
0.980
持续性34天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0294 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1375 | 7.54*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9800 | 227.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0616 | -3.65*** |
持续性:
0.980
半衰期:
34天
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