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道富SPDR标普半导体ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

37.50%

decreased by 0.42%

1周

37.32%

decreased by 0.60%

1个月

36.64%

decreased by 1.28%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:05

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of 道富SPDR标普半导体ETF GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2006年2月6日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加225%。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大225%
参数值t统计量
ω常数项0.0699
3.81***
αARCH0.0318
2.29**
βGARCH0.9150
85.34***
γ杠杆0.0714
2.76***

0.982

持续性

39天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

0.0699
3.81***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0318
2.29**
β

GARCH

波动率持续性

0.9150
85.34***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0714
2.76***

持续性:

0.982

半衰期:

39天