V-Lab
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.50%
decreased by 0.33%
1周
30.30%
increased by 0.47%
1个月
32.99%
increased by 3.16%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:39
参数估计
2024年9月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 0.92 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天δ = 0.92 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0746 | 1.24 |
| αARCH | 0.1439 | 3.14*** |
| βGARCH | 0.8561 | 15.87*** |
| γ杠杆 | 0.1425 | 0.75 |
| δ幂 | 0.9168 | 2.12** |
0.970
持续性23天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0746 | 1.24 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1439 | 3.14*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8561 | 15.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1425 | 0.75 |
δ 幂 变换幂次 | 0.9168 | 2.12** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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