V-Lab
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
51.77%
decreased by 0.72%
1周
55.42%
increased by 2.93%
1个月
59.61%
increased by 7.12%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:39
参数估计
2024年9月5日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4975 | 3.01*** |
| αARCH | 0.1315 | 1.72* |
| βGARCH | 0.6504 | 4.68*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -3.6274 | -1.50 |
| γ2 | 7.1913 | 2.29** |
| γ3 | -5.8748 | -4.91*** |
0.782
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4975 | 3.01*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1315 | 1.72* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6504 | 4.68*** |
样条系数
K=3
| γ1 | -3.6274 | -1.50 |
| γ2 | 7.1913 | 2.29** |
| γ3 | -5.8748 | -4.91*** |
持续性:
0.782
半衰期:
3天
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