V-Lab
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.85%
decreased by 0.30%
1周
29.92%
decreased by 0.23%
1个月
30.18%
increased by 0.03%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:39
参数估计
2024年9月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 26个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约26天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.09，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为26天v = 5.09 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 3.8846 | 1.07 |
| αARCH | 0.0936 | 2.69*** |
| βGARCH | 0.9733 | 41.74*** |
| ν自由度 | 5.0887 | 1.02 |
0.973
持续性26天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 3.8846 | 1.07 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0936 | 2.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9733 | 41.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0887 | 1.02 |
持续性:
0.973
半衰期:
26天
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