V-Lab
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
24.18%
decreased by 2.85%
1周
23.68%
decreased by 3.35%
1个月
22.18%
decreased by 4.85%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:39
参数估计
2024年9月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 16个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约16天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.06 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为16天δ = 1.06 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0496 | 1.11 |
| αARCH | 0.2175 | 2.73*** |
| βGARCH | 0.7825 | 9.90*** |
| γ杠杆 | 0.0908 | 0.67 |
| δ幂 | 1.0574 | 1.42 |
0.957
持续性16天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0496 | 1.11 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2175 | 2.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7825 | 9.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0908 | 0.67 |
δ 幂 变换幂次 | 1.0574 | 1.42 |
持续性:
0.957
半衰期:
16天
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF其他分析
ETFs的其他非对称指数乘法误差模型分析