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Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
28.82%
decreased by 1.85%
1周
29.39%
decreased by 1.28%
1个月
31.38%
increased by 0.71%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:39
参数估计
2024年9月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 44个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约44天后损失一半的影响。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为44天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.1057 | 1.58 |
| αARCH | 0.1350 | 4.18*** |
| βGARCH | 0.8493 | 25.53*** |
| γ杠杆 | 0.3139 | 1.14 |
0.984
持续性44天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.1057 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1350 | 4.18*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8493 | 25.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3139 | 1.14 |
持续性:
0.984
半衰期:
44天
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