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Nomura Focused Emerging Markets Equity ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

33.05%

decreased by 0.22%

1周

33.32%

increased by 0.05%

1个月

33.42%

increased by 0.15%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:39

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

全部

graph of Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2024年9月5日 至 2026年9月11日

模型洞察

波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
参数值t统计量
m窗口26
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.8746
7.92***
γ杠杆0.0407
1.57
λ₁τ截距0.7162
2.61***
λ₂预测调整0.5199
2.15**
λ₃τ持续性0.3971
1.65*

0.895

持续性

6天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

26
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.8746
7.92***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.0407
1.57
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.7162
2.61***
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.5199
2.15**
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.3971
1.65*

持续性:

0.895

半衰期:

6天