V-Lab
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
29.89%
decreased by 0.81%
1周
30.27%
decreased by 0.43%
1个月
31.62%
increased by 0.92%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:39
参数估计
2024年9月5日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 50个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约50天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为50天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0944 | 1.44 |
| αARCH | 0.1116 | 1.27 |
| βGARCH | 0.8690 | 22.51*** |
| γ杠杆 | 0.0115 | 0.07 |
0.986
持续性50天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0944 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1116 | 1.27 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8690 | 22.51*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0115 | 0.07 |
持续性:
0.986
半衰期:
50天
Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF其他分析
ETFs的其他GJR-GARCH模型分析