V-Lab
Goldman Sachs Equal Weight U非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
16.33%
decreased by 1.21%
1周
16.53%
decreased by 1.01%
1个月
17.22%
decreased by 0.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:09
参数估计
2017年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。 波动率幂次 δ = 0.87 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动δ = 0.87 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0336 | 5.93*** |
| αARCH | 0.1078 | 5.52*** |
| βGARCH | 0.8913 | 49.90*** |
| γ杠杆 | 0.8371 | 4.63*** |
| δ幂 | 0.8653 | 5.48*** |
0.973
持续性25天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0336 | 5.93*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1078 | 5.52*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8913 | 49.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8371 | 4.63*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.8653 | 5.48*** |
持续性:
0.973
半衰期:
25天
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