V-Lab
Goldman Sachs Equal Weight U零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
11.73%
decreased by 0.02%
1周
12.37%
increased by 0.62%
1个月
14.29%
increased by 2.54%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:13
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年9月15日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7207 | 5.09*** |
| αARCH | 0.1574 | 6.56*** |
| βGARCH | 0.8137 | 33.47*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0077 | -2.55** |
0.971
持续性24天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7207 | 5.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1574 | 6.56*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8137 | 33.47*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0077 | -2.55** |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
Goldman Sachs Equal Weight U其他分析
ETFs的其他零斜率曲线-GARCH模型分析