V-Lab
Goldman Sachs Equal Weight U非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
10.15%
decreased by 1.16%
1周
10.67%
decreased by 0.64%
1个月
12.40%
increased by 1.09%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:09
参数估计
2017年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加104%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大104%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0258 | 2.25** |
| αARCH | 0.1711 | 3.06*** |
| βGARCH | 0.7294 | 29.19*** |
| γ杠杆 | 0.1780 | 2.28** |
0.989
持续性65天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0258 | 2.25** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1711 | 3.06*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7294 | 29.19*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1780 | 2.28** |
持续性:
0.989
半衰期:
65天
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