V-Lab
Goldman Sachs Equal Weight U曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
12.67%
increased by 0.35%
1周
12.88%
increased by 0.56%
1个月
13.55%
increased by 1.23%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:10
参数估计
2017年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.5952 | 5.24*** |
| αARCH | 0.1598 | 6.37*** |
| βGARCH | 0.8058 | 30.72*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0328 | -2.76*** |
0.966
持续性20天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.5952 | 5.24*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1598 | 6.37*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8058 | 30.72*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0328 | -2.76*** |
持续性:
0.966
半衰期:
20天
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