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Goldman Sachs Equal Weight UMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月14日 星期一的波动率预测

1天

13.92%

decreased by 0.96%

1周

14.16%

decreased by 0.72%

1个月

14.41%

decreased by 0.47%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:11

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

全部

graph of Goldman Sachs Equal Weight U MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2017年9月15日 至 2026年9月11日

模型洞察

该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
参数值t统计量
m窗口36
αARCH0.0000
0.00
βGARCH0.7836
26.53***
γ杠杆0.2525
7.37***
λ₁τ截距0.0562
1.64
λ₂预测调整0.1560
1.93*
λ₃τ持续性0.7958
7.67***

0.910

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

36
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.0000
0.00
β

GARCH

波动率持续性

0.7836
26.53***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2525
7.37***
λ₁

τ截距

基线长期系数

0.0562
1.64
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.1560
1.93*
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7958
7.67***

持续性:

0.910

半衰期:

7天