V-Lab
Goldman Sachs Equal Weight U乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.46%
decreased by 1.19%
1周
10.27%
decreased by 0.38%
1个月
12.89%
increased by 2.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:09
参数估计
2017年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
μ
MEM 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0341 | 1.18 |
| αARCH | 0.3334 | 6.10*** |
| βGARCH | 0.6597 | 23.02*** |
0.993
持续性101天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0341 | 1.18 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3334 | 6.10*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6597 | 23.02*** |
持续性:
0.993
半衰期:
101天
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