V-Lab
Goldman Sachs Equal Weight U非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.72%
decreased by 1.23%
1周
15.03%
decreased by 0.92%
1个月
16.03%
increased by 0.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:09
参数估计
2017年9月15日 至 2026年9月11日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.55），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0000 | 0.00 |
| αARCH | 0.1350 | 6.05*** |
| βGARCH | 0.8390 | 37.66*** |
| γ杠杆 | 0.5520 | 5.55*** |
0.974
持续性26天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0000 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1350 | 6.05*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8390 | 37.66*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.5520 | 5.55*** |
持续性:
0.974
半衰期:
26天
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