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Ishares Investment Grade Cor非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.52%
increased by 1.16%
1周
6.58%
increased by 1.22%
1个月
6.75%
increased by 1.39%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2022年8月22日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加253%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大253%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0100 | 4.89*** |
| αARCH | 0.1509 | 3.46*** |
| βGARCH | 0.6085 | 13.46*** |
| γ杠杆 | 0.3819 | 2.92*** |
0.950
持续性14天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0100 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1509 | 3.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6085 | 13.46*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3819 | 2.92*** |
持续性:
0.950
半衰期:
14天
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