V-Lab
Ishares Investment Grade Cor非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.05%
decreased by 1.87%
1周
9.08%
decreased by 1.84%
1个月
9.17%
decreased by 1.75%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2022年8月19日 至 2026年9月11日模型洞察
新息冲击曲线发生偏移（γ = 0.15），使得负收益对次日波动率的提升更大，超过同等幅度的正收益。该差距在小冲击时最大，在大冲击时收窄。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
非对称性: 负收益更能提高波动率
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0026 | 1.15 |
| αARCH | 0.3451 | 6.08*** |
| βGARCH | 0.6269 | 15.53*** |
| γ杠杆 | 0.1477 | 4.77*** |
0.972
持续性24天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0026 | 1.15 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3451 | 6.08*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6269 | 15.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1477 | 4.77*** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天
Ishares Investment Grade Cor其他分析
ETFs的其他非对称GARCH模型分析