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Ishares Investment Grade Cor零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.40%
decreased by 1.89%
1周
7.21%
decreased by 2.08%
1个月
6.63%
decreased by 2.66%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
2022年8月19日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 12个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.6820 | 3.45*** |
| αARCH | 0.3349 | 5.75*** |
| βGARCH | 0.6093 | 11.11*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0574 | 2.04** |
0.944
持续性12天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.6820 | 3.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3349 | 5.75*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6093 | 11.11*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0574 | 2.04** |
持续性:
0.944
半衰期:
12天
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