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Ishares Investment Grade CorGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.08%
decreased by 0.98%
1周
4.41%
decreased by 0.65%
1个月
5.52%
increased by 0.46%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:14
参数估计
2022年8月19日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.999 时，波动率冲击的半衰期为 547个交易日（约2.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.04，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.999，冲击半衰期约547天v = 5.04 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 4.4280 | 1.19 |
| αARCH | 0.2961 | 12.50*** |
| βGARCH | 0.9987 | 946.67*** |
| ν自由度 | 5.0388 | 4.14*** |
0.999
持续性547天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 4.4280 | 1.19 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2961 | 12.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9987 | 946.67*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.0388 | 4.14*** |
持续性:
0.999
半衰期:
547天
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