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Ishares Investment Grade Cor乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.62%
increased by 0.92%
1周
5.81%
increased by 1.11%
1个月
6.35%
increased by 1.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2022年8月22日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 20个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约20天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为20天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0086 | 1.50 |
| αARCH | 0.4039 | 4.00*** |
| βGARCH | 0.5616 | 10.12*** |
0.965
持续性20天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0086 | 1.50 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4039 | 4.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5616 | 10.12*** |
持续性:
0.965
半衰期:
20天
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