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Ishares Investment Grade Cor非对称指数乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.88%
increased by 1.14%
1周
6.53%
increased by 0.79%
1个月
5.80%
increased by 0.06%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2022年8月22日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加166%。 波动率幂次 δ = 1.21 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
μ
APMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大166%δ = 1.21 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0260 | 2.23** |
| αARCH | 0.2912 | 5.90*** |
| βGARCH | 0.6530 | 13.15*** |
| γ杠杆 | 0.3839 | 4.27*** |
| δ幂 | 1.2101 | 3.52*** |
0.895
持续性6天
半衰期μ
APMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0260 | 2.23** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2912 | 5.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6530 | 13.15*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.3839 | 4.27*** |
δ 幂 变换幂次 | 1.2101 | 3.52*** |
持续性:
0.895
半衰期:
6天
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