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Ishares Investment Grade Cor非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.88%
decreased by 1.10%
1周
7.55%
decreased by 1.43%
1个月
6.83%
decreased by 2.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:13
参数估计
2022年8月19日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。 波动率幂次 δ = 0.63 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动δ = 0.63 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0534 | 2.14** |
| αARCH | 0.2265 | 4.73*** |
| βGARCH | 0.7414 | 17.93*** |
| γ杠杆 | 0.8708 | 7.45*** |
| δ幂 | 0.6298 | 2.32** |
0.902
持续性7天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0534 | 2.14** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2265 | 4.73*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7414 | 17.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.8708 | 7.45*** |
δ 幂 变换幂次 | 0.6298 | 2.32** |
持续性:
0.902
半衰期:
7天
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