V-Lab
安硕核心标普美国成长型ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.50%
decreased by 0.66%
1周
14.73%
decreased by 0.43%
1个月
15.53%
increased by 0.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2000年7月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 36个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约36天后损失一半的影响。 波动率幂次 δ = 1.34 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为36天δ = 1.34 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0264 | 6.34*** |
| αARCH | 0.0674 | 2.19** |
| βGARCH | 0.9124 | 71.87*** |
| γ杠杆 | 0.9272 | 1.47 |
| δ幂 | 1.3439 | 11.41*** |
0.981
持续性36天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0264 | 6.34*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0674 | 2.19** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9124 | 71.87*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.9272 | 1.47 |
δ 幂 变换幂次 | 1.3439 | 11.41*** |
持续性:
0.981
半衰期:
36天
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