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安硕核心标普美国成长型ETF零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.93%
increased by 0.05%
1周
15.44%
increased by 0.56%
1个月
17.01%
increased by 2.13%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31
参数估计
2000年7月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 24个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1251 | 6.72*** |
| αARCH | 0.1061 | 9.66*** |
| βGARCH | 0.8650 | 67.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0588 | 5.12*** |
| γ2 | -0.0822 | -4.81*** |
| γ3 | 0.0474 | 3.32*** |
| γ4 | -0.0361 | -3.39*** |
0.971
持续性24天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1251 | 6.72*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1061 | 9.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8650 | 67.32*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.0588 | 5.12*** |
| γ2 | -0.0822 | -4.81*** |
| γ3 | 0.0474 | 3.32*** |
| γ4 | -0.0361 | -3.39*** |
持续性:
0.971
半衰期:
24天
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