V-Lab
安硕核心标普美国成长型ETF广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.57%
increased by 0.03%
1周
13.78%
increased by 0.24%
1个月
14.54%
increased by 1.00%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2000年7月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0211 | 4.06*** |
| αARCH | 0.1041 | 10.04*** |
| βGARCH | 0.8831 | 84.65*** |
0.987
持续性54天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0211 | 4.06*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1041 | 10.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8831 | 84.65*** |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
ETFs的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析