V-Lab
安硕核心标普美国成长型ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
14.14%
increased by 0.16%
1周
14.31%
increased by 0.33%
1个月
14.96%
increased by 0.98%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:31
参数估计
2000年7月28日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天v = 8.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.1745 | 1.42 |
| αARCH | 0.0947 | 9.76*** |
| βGARCH | 0.9929 | 193.62*** |
| ν自由度 | 8.2402 | 1.73* |
0.993
持续性97天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.1745 | 1.42 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0947 | 9.76*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9929 | 193.62*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.2402 | 1.73* |
持续性:
0.993
半衰期:
97天
ETFs的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析