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安硕核心标普美国成长型ETF非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
11.04%
decreased by 0.62%
1周
11.32%
decreased by 0.34%
1个月
12.33%
increased by 0.67%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2000年7月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加138%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大138%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0181 | 3.77*** |
| αARCH | 0.0869 | 4.88*** |
| βGARCH | 0.8420 | 39.47*** |
| γ杠杆 | 0.1201 | 2.93*** |
0.989
持续性63天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0181 | 3.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0869 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8420 | 39.47*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1201 | 2.93*** |
持续性:
0.989
半衰期:
63天
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