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安硕核心标普美国成长型ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.12%
decreased by 0.43%
1周
13.33%
decreased by 0.22%
1个月
14.07%
increased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2000年7月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 40个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约40天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为40天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0231 | 3.92*** |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.9052 | 76.02*** |
| γ杠杆 | 0.1555 | 6.81*** |
0.983
持续性40天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0231 | 3.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9052 | 76.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1555 | 6.81*** |
持续性:
0.983
半衰期:
40天
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