V-Lab
安硕核心标普美国成长型ETF指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.79%
decreased by 0.73%
1周
15.96%
decreased by 0.56%
1个月
16.57%
increased by 0.05%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:30
参数估计
2000年7月28日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0109 | 0.86 |
| αARCH | 0.1459 | 6.13*** |
| βGARCH | 0.9747 | 182.25*** |
| γ杠杆 | -0.1246 | -5.42*** |
0.975
持续性27天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0109 | 0.86 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1459 | 6.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9747 | 182.25*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1246 | -5.42*** |
持续性:
0.975
半衰期:
27天
ETFs的其他指数GARCH模型分析