V-Lab
iShares Bitcoin Trust ETFMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
36.94%
decreased by 1.06%
1周
37.79%
decreased by 0.21%
1个月
39.77%
increased by 1.77%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2024年1月15日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 101 | |
| αARCH | 0.0100 | 0.72 |
| βGARCH | 0.8428 | 22.04*** |
| γ杠杆 | 0.1277 | 3.25*** |
| λ₁τ截距 | 5.4106 | 0.85 |
| λ₂预测调整 | 0.0309 | 0.18 |
| λ₃τ持续性 | 0.2031 | 0.28 |
0.917
持续性8天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 101 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0100 | 0.72 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8428 | 22.04*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1277 | 3.25*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 5.4106 | 0.85 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0309 | 0.18 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.2031 | 0.28 |
持续性:
0.917
半衰期:
8天
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