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iShares Bitcoin Trust ETFGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.54%
decreased by 1.47%
1周
42.54%
decreased by 0.47%
1个月
45.38%
increased by 2.37%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2024年1月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4949 | 1.39 |
| αARCH | 0.0570 | 0.83 |
| βGARCH | 0.8650 | 15.30*** |
| γ杠杆 | 0.0625 | 0.34 |
0.953
持续性14天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4949 | 1.39 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0570 | 0.83 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8650 | 15.30*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0625 | 0.34 |
持续性:
0.953
半衰期:
14天
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