V-Lab
iShares Bitcoin Trust ETF乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
41.64%
increased by 7.04%
1周
42.05%
increased by 7.45%
1个月
43.24%
increased by 8.64%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 22:42
参数估计
2024年1月15日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 14个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约14天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为14天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4036 | 1.28 |
| αARCH | 0.2295 | 3.13*** |
| βGARCH | 0.7223 | 16.13*** |
0.952
持续性14天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4036 | 1.28 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2295 | 3.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7223 | 16.13*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天
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