V-Lab
YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETFGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
55.83%
decreased by 7.63%
1周
64.92%
increased by 1.46%
1个月
73.70%
increased by 10.24%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 9.13，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天v = 9.13 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 23.7858 | 1.76* |
| αARCH | 0.2833 | 1.04 |
| βGARCH | 0.7569 | 5.90*** |
| ν自由度 | 9.1338 | 0.28 |
0.757
持续性2天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 23.7858 | 1.76* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2833 | 1.04 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7569 | 5.90*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 9.1338 | 0.28 |
持续性:
0.757
半衰期:
2天
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