V-Lab
YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
56.26%
decreased by 19.76%
1周
60.73%
decreased by 15.29%
1个月
63.75%
decreased by 12.27%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:18
参数估计
2025年11月18日 至 2026年9月11日边界参数
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加178%。 波动率幂次 δ = 0.69 小于2，因此大冲击对波动率的影响低于二次方，是一种比标准GARCH更抗异常值的反应。
σ
APARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大178%δ = 0.69 · 次二次幂
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0000 | 0.85 |
| αARCH | 0.2490 | 2.67*** |
| βGARCH | 0.4311 | 1.77* |
| γ杠杆 | 0.6300 | 2.18** |
| δ幂 | 0.6898 | 1.06 |
0.621
持续性1天
半衰期σ
APARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0000 | 0.85 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2490 | 2.67*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4311 | 1.77* |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.6300 | 2.18** |
δ 幂 变换幂次 | 0.6898 | 1.06 |
持续性:
0.621
半衰期:
1天
YieldMax MSTR Performance & Income Target 25 ETF其他分析
ETFs的其他非对称指数ARCH模型分析