V-Lab
美国iShares白银信托GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
40.14%
decreased by 1.06%
1周
40.10%
decreased by 1.10%
1个月
39.93%
decreased by 1.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:52
参数估计
2006年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0345 | 3.25*** |
| αARCH | 0.0726 | 3.24*** |
| βGARCH | 0.9314 | 71.94*** |
| γ杠杆 | -0.0211 | -0.69 |
0.994
持续性107天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0345 | 3.25*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0726 | 3.24*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9314 | 71.94*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0211 | -0.69 |
持续性:
0.994
半衰期:
107天
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