V-Lab
美国iShares白银信托指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
43.01%
decreased by 1.31%
1周
43.02%
decreased by 1.30%
1个月
43.03%
decreased by 1.29%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 23:52
参数估计
2006年4月28日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 60个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约60天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为60天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0232 | 3.44*** |
| αARCH | 0.1475 | 5.09*** |
| βGARCH | 0.9884 | 265.42*** |
| γ杠杆 | 0.0050 | 0.25 |
0.988
持续性60天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0232 | 3.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1475 | 5.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9884 | 265.42*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0050 | 0.25 |
持续性:
0.988
半衰期:
60天
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