PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - DecemberMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年10月6日星期二的波动率预测

1天

1.71%

decreased by 1.87%

1周

2.34%

decreased by 1.24%

1个月

4.06%

increased by 0.48%

更新于2026年10月6日星期二 UTC 02:17

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时间范围:

从

24-10-05

至

26-10-05

6月 ·

全部

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2025年12月2日至 2026年10月2日

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 138个交易日（约0.5年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大67%

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约138天杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大67%

参数	值	t统计量
m窗口	101
αARCH	0.7450	94.22***
βGARCH	0.0000	0.83
γ杠杆	0.5000	31.66***
λ₁τ截距	0.0086	9.58***
λ₂预测调整	0.0000	0.00
λ₃τ持续性	1.0000	11.17***

0.995

持续性

138天

半衰期

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
m 窗口滚动窗口长度	101
α ARCH 对平方冲击的反应	0.7450	94.22***
β GARCH 波动率持续性	0.0000	0.83
γ 杠杆对负向冲击的额外反应	0.5000	31.66***
λ₁ τ截距基线长期系数	0.0086	9.58***
λ₂ 预测调整预测表现敏感度	0.0000	0.00
λ₃ τ持续性长期因子持续性	1.0000	11.17***

持续性: