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PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.32%
increased by 0.14%
1周
1.29%
increased by 0.11%
1个月
1.23%
increased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8940 | 4.46*** |
| αARCH | 0.0556 | 0.95 |
| βGARCH | 0.7908 | 2.44** |
样条系数
K=1
| γ1 | -5.4268 | -2.47** |
0.846
持续性4天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8940 | 4.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0556 | 0.95 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7908 | 2.44** |
样条系数
K=1
| γ1 | -5.4268 | -2.47** |
持续性:
0.846
半衰期:
4天
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