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PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.53%
increased by 0.09%
1周
1.51%
increased by 0.07%
1个月
1.49%
increased by 0.05%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.6130 | 4.60*** |
| αARCH | 0.0428 | 0.71 |
| βGARCH | 0.7119 | 1.48 |
样条系数
K=2
| γ1 | -18.8192 | -4.26*** |
| γ2 | 24.8466 | 4.40*** |
0.755
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.6130 | 4.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0428 | 0.71 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7119 | 1.48 |
样条系数
K=2
| γ1 | -18.8192 | -4.26*** |
| γ2 | 24.8466 | 4.40*** |
持续性:
0.755
半衰期:
2天
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