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PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.97%
increased by 0.15%
1周
2.02%
increased by 0.20%
1个月
2.15%
increased by 0.33%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0018 | 0.80 |
| αARCH | 0.0924 | 1.77* |
| βGARCH | 0.8205 | 5.59*** |
0.913
持续性8天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0018 | 0.80 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0924 | 1.77* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8205 | 5.59*** |
持续性:
0.913
半衰期:
8天
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