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PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.45%
decreased by 0.01%
1周
1.53%
increased by 0.07%
1个月
1.61%
increased by 0.15%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月2日 至 2026年9月11日非流动资产
模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0027 | 0.61 |
| αARCH | 0.0800 | 0.45 |
| βGARCH | 0.6668 | 1.45 |
0.747
持续性2天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0027 | 0.61 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0800 | 0.45 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6668 | 1.45 |
持续性:
0.747
半衰期:
2天
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