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PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - December指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
1.67%
decreased by 0.25%
1周
1.73%
decreased by 0.19%
1个月
1.98%
increased by 0.06%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 22个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约22天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为22天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.1002 | -0.13 |
| αARCH | -0.1354 | -0.24 |
| βGARCH | 0.9690 | 22.97*** |
| γ杠杆 | -0.1590 | -0.68 |
0.969
持续性22天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.1002 | -0.13 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | -0.1354 | -0.24 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9690 | 22.97*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.1590 | -0.68 |
持续性:
0.969
半衰期:
22天
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