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PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - DecemberGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
2.05%
increased by 0.26%
1周
2.08%
increased by 0.29%
1个月
2.15%
increased by 0.36%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 02:19
参数估计
2025年12月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.85，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 5.85 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0198 | 0.85 |
| αARCH | 0.1059 | 0.66 |
| βGARCH | 0.9068 | 10.01*** |
| ν自由度 | 5.8494 | 0.23 |
0.907
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0198 | 0.85 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1059 | 0.66 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9068 | 10.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8494 | 0.23 |
持续性:
0.907
半衰期:
7天
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