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iShares安硕核心标普500指数ETGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
11.00%
increased by 0.71%
1周
11.29%
increased by 1.00%
1个月
12.30%
increased by 2.01%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 09:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年5月29日 至 2026年10月2日模型洞察
波动率冲击以 54个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约54天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.18，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为54天v = 7.18 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.5033 | 1.49 |
| αARCH | 0.1067 | 8.80*** |
| βGARCH | 0.9874 | 107.34*** |
| ν自由度 | 7.1844 | 1.85* |
0.987
持续性54天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.5033 | 1.49 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1067 | 8.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9874 | 107.34*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.1844 | 1.85* |
持续性:
0.987
半衰期:
54天
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