iShares安硕核心标普500指数ETGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月26日 星期一的波动率预测
1天
12.68%
decreased by 0.34%
1周
12.90%
decreased by 0.12%
1个月
13.68%
increased by 0.66%
更新于2026年10月24日星期六 UTC 13:16
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年5月29日 至 2026年10月23日模型洞察
波动率冲击以 52个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约52天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.21，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为52天v = 8.21 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 1.5012 | 1.65* |
| α得分 | 0.1112 | 8.54*** |
| β持续性 | 0.9867 | 109.77*** |
| ν自由度 | 8.2106 | 1.57 |
0.987
持续性52天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 1.5012 | 1.65* |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1112 | 8.54*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9867 | 109.77*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 8.2106 | 1.57 |
持续性:
0.987
半衰期:
52天
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