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iShares安硕核心标普500指数ET非对称乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.41%
decreased by 0.54%
1周
9.28%
increased by 0.33%
1个月
11.67%
increased by 2.72%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:20
参数估计
2001年5月29日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加119%。
μ
AMEM 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大119%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0410 | 6.97*** |
| αARCH | 0.1526 | 6.58*** |
| βGARCH | 0.7232 | 43.88*** |
| γ杠杆 | 0.1822 | 3.80*** |
0.967
持续性21天
半衰期μ
AMEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0410 | 6.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1526 | 6.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7232 | 43.88*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1822 | 3.80*** |
持续性:
0.967
半衰期:
21天
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