V-Lab
iShares安硕核心标普500指数ET乘法误差模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.01%
decreased by 0.42%
1周
9.04%
increased by 0.61%
1个月
11.82%
increased by 3.39%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 09:20
参数估计
2001年5月29日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 23个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约23天后损失一半的影响。
μ
MEM 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为23天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0435 | 3.00*** |
| αARCH | 0.2875 | 12.46*** |
| βGARCH | 0.6827 | 39.95*** |
0.970
持续性23天
半衰期μ
MEM 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0435 | 3.00*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2875 | 12.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6827 | 39.95*** |
持续性:
0.970
半衰期:
23天
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