V-Lab
iShares安硕核心标普500指数ETMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月5日 星期一的波动率预测
1天
10.56%
decreased by 0.31%
1周
11.13%
increased by 0.26%
1个月
12.67%
increased by 1.80%
更新于2026年10月3日星期六 UTC 09:19
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2001年5月29日 至 2026年10月2日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 61 | |
| αARCH | 0.0000 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8343 | 48.39*** |
| γ杠杆 | 0.2151 | 9.64*** |
| λ₁τ截距 | 0.0104 | 1.23 |
| λ₂预测调整 | 0.0526 | 1.43 |
| λ₃τ持续性 | 0.9375 | 21.61*** |
0.942
持续性12天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 61 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0000 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8343 | 48.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.2151 | 9.64*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0104 | 1.23 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0526 | 1.43 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9375 | 21.61*** |
持续性:
0.942
半衰期:
12天
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